Madonna volta ao cinema com Dick Tracy, junto ao ator Warren Beatty, com quem manteve um romance. Lança então o disco I'm Breathless, em que foi também incluída a canção Vogue, hino gay da década. No final do ano, lança sua primeira coletânea de sucessos, The Immaculate Collection. Além de 15 sucessos dos anos 80, Madonna inclui duas novas canções, Justify My Love (escrita e produzida em parceira com Lenny Kravitz) e Rescue Me. O videoclipe de Justify My Love foi banido da MTV devido ao seu conteúdo altamente erótico. A Warner decide lançá-lo no formato VHS, e este vende mais de 400 mil cópias. Ela sai em turnê com o show Blonde Ambition, em que faz uma cena de masturbação durante a performance de Like a Virgin. É seu primeiro show com estética essencialmente teatral e também o primeiro a ser transmitido mundialmente pelo canal HBO